本篇最後由 期貨如行雲流水 於 2012/09/03 00:34:33 編輯

這也是一個簡單測試的策略 , 並不是很嚴謹的架構
最主要是想了解,很多人都說結算前五日可以做買方樂透進場
那如果是賣方進場呢?應該會賠得很慘吧!!
到底會有多慘 ? 我想要來測試一下
先從每個月第2個周四的9:00 隨機測試

先說一下sorry , 寫完這個程式
有想到每個月第2個周四不見得是結算日前一個周四
嗯!!有點像繞口令 ,你稍微思考一下就知道了!!
不過對結果影響不大,原諒我唄^^

接下來還有5個交易日
既然大家都想賭樂透
那我就站在對立面 , 我就賭樂透開不出來
我還是以作空為主方向 , 應該先天上還是會先贏一半左右的盤
既然大家都想買價外樂透 , 我就sell價外2檔的call

開始測試
以週四9:00的次1根K棒開盤價 , 賣出價外2檔的call
一樣壞習慣 , 不停損 , 放到結算日的13:20
2009年起其實也可以視為結算啦
來看看會賠多慘吧!!

另開

靠!!沒天理,期貨還賺11萬 , 平倉MDD約30萬
這樣爛的邏輯又只作空,不停損!!居然還賺錢

接下來是選擇權的設定到績效 , 用看圖的比較快

另開

另開

另開

淨利約55000
平倉MDD 約 19000
風報比約2.9

若是分析進出明細可以發現
有很多筆是10點以下的進場價位
有些1點的sell方 , 若你不是造市者 , 實在有點不太值得進場
除非是最後一個交易日

另開

若是不想用10點以下的獲利去換不停損的風險值而不進場
會去除掉很多進場點
也包括了賠最多的1筆 ( 12000 )
這樣淨利會提升約10000左右

實際回測後才發現 , 賣方並沒有賠到爆 , 反而還賺錢!!
若是準備8萬元作1口賣方
10年報酬率大約是70% - 80 %
這樣簡單的策略還會賺下去嗎?
我也不知道 !! 市場是不斷進化的 ,現在會賺不代表明天還會賺
這些都只是回測數據 , 只能拿來參考
沒有人可以肯定跟你說,你買到的是2011年的宏達電或是台積電?
丟骰子或許勝率更高

在回測的過程中,我把每個月的損益取MA12,想觀察是否有周期性
因為在作當沖單時 ,發現短線的波動振幅與賣方的獲利有很大的關聯
這個策略因為是單邊賣方 , 所以週期性並不顯著

另開

賣方獲利若是已明顯轉折向下數個月 , 那時通常短線當沖會很好做
我可以選擇積極放大口數
這也是我當初做賣方策略回測的主要目的
一個商品的績效報酬高低並不只有單向意義
也可以作為另一個商品的進場參考
這部分留待下文分析

補上此策略的作空虧損點數統計表

另開

如果回測損益圖發現,現在是賣方占優勢
這時候若是已經連續2個月賣方賠錢 , 或是單次大賠
以機率上說 , 這個月此策略的價外2檔賣方贏面大
若是周四9:00之後 , 到了周五或周一 , 已經較周四9:00漲了150-180點
這時候我就會留意短線盤面上,是否有出現平常作單時空方的跡象
一旦出現 , 我的下單口數就會加倍 , 或是用價外1檔的put進場
短線獲利的機率會大幅提升
當然 , 你也可以直接用期指策略的類似作法
只是在結算前 , 這部分牽涉到op權利金的利益 , 等於是有人當你靠山^^

所以我設計回測的一系列期貨與op策略
初始目的之一是為了提升短線操作勝率
在高勝率的背景下 , 找到相對佳的切入點 , 此時不論是用期指切入或op進場
期望值都會提高很多
op進場的好處是在高勝率下,若是風報比不輸期指 , 則更適合留倉
策略越多 , 類似的機會點就會越多

至於回測過程中 ,不斷發現的op賺錢策略 , 都算是意外的收穫
我也樂意公布出來
我相信大家都很清楚 , 現在績效不代表未來績效
最好是有朋友願意指點文章中錯誤的地方 , 這樣或許會有更多的啟發idea
策略總有一天會失效 , 創意與邏輯思考的能力才是最重要的^^

至於設計這些簡單策略的另一個原因
就是為了要教我的家人
港劇大時代看多了 , 常會多愁善感 , 人總有旦夕禍福 >"<
不論是我可能長期在國外,關於國內資金的運用
或是家庭財務長期的考量
讓家人多學一點總是有幫助的
所以我才會設計很簡單的op策略 , 讓他們平常可以練習並培養思考能力
而我盡可能朝簡單化設計 , 沒有過多的進場邏輯與組合策略

下一步 , 我就要設計<湯瑪士小火車的行進K線圖>
從孩子從小對K線圖有感覺
高檔黑K爆量往南走 , 低檔紅K棒爆量往北走
多有創意!!!哈哈哈^^

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好了 , 各位好朋友 !! 現在來到工商服務時間 , 前10名打電話進來的有送FHM海報
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我相信大家都很清楚 , 我是不會寫程式的
對不起,我讀書少,識的字不多 , 洋文更是識不了幾個字母>"<
看得懂 if 就算我利害了^^

所以我都是委託朋友幫我設計所有相關MC程式
包括選擇權回測的軟體工具
因為市面上目前並沒有很簡易的選擇權回測工具
加入MC報表的概念與圖表分析 , 可以省去很多人工統計與回測時間
所以我跟幾個選擇擇權大戶才委託他幫忙設計
他算是情義相挺 , 忙了幾個月,只收一點工本費
後來期顧朋友看了 , 提到若是客製化軟體 , 可能需要極高額費用
讓我更覺得他實在是有實力又夠朋友

之前很多朋友都有來信詢問軟體的取得管道
因為他是純IT , 就只會寫程式 , 對銷售完全不懂
到現在 , 也只有我跟freeman以及幾個選擇權大戶在使用

最近可能短天期選擇權要上市了 , 很多期顧業的朋友看到這套軟體
都直接call我,介紹認識私下購買 , 應該是要設計回測相關的op策略上市
所以目前全台灣應該不到10個人有這套選擇權回測軟體工具
買不到是很正常的
因為根本沒在對外銷售

台灣的IT是很可憐的,常常看到報紙上有工程師過勞死
而這幾年台灣景氣不好,金融業的IT薪資結構也不算友善
有時候都覺得很辛酸
既然他有這樣的創意與設計能力,能開發出獨特的超簡易型op回測工具
其實可以對外銷售
對op投資人的助益絕對遠超過我

這段可以算是我的推薦文
優秀的人才或軟體是不該被埋沒的
猶如當初我也是有幫信宏兄寫序文
如果是涉及有關買賣進出點的市面軟體,照我的個性是不可能幫忙推薦的

但op回測軟體就如同MC , 他並不是用來精準預測買賣點與保證獲利
而是可以有效節省統計時間及快速驗證策略績效正確性
如果沒有MC或MO , 我到現在還只能一筆一筆動手算
每改一個參數,又要重新計算10年的op數據
我在26歲時或許還有時間這樣搞,我現在已經老了啊,真的別再折磨我了>"<
科技的進步與創新軟體的設計,真的提升很多效率
不過基礎功力的奠基與邏輯思考的能力,還是要按部就班的^^

我書讀得少,識的字不多,字寫得又難看 !!
不過大家應該都看得懂我的意思唄^^

因為來信的朋友問的同樣都是要如何買到這套軟體
但我也沒時間幫忙搞sale ,夜店那麼多 , 有很多可憐的妹妹更需要幫忙!!
如果沒有人幫忙打電話叫計程車 , 萬一她們遇到李阿瑞怎麼辦?>"<
所以不必來信問我如何購買^^
我也不是搞銷售的那塊料呀
不如問我夜店怎麼去還比較快^^

所以過幾天我會請他上網說明
不會打暗黑,不會上理財網聊天,只會寫程式的純金融IT ,大家就知道夠宅了吧!!
我也會情義相挺的!!

謝謝大家^^