2012/09/09 14:28:33
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因為並沒有什麼特別的,純粹只是做研究
把一些簡單的波段策略套用在滬深300試試而已
因為沒考慮到轉倉的因素,所以最後數據不一定正確
寫出來或許可以激發出不同的操作想法,所以提供給各位作參考^^
策略如下:
突破N日高點時,在次根K棒開盤價進場,15:00後不進場
所以參數是2個,N與1500
相關多空進出場策略設定請參閱下文
永遠有部位在場
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=213931
滬深300的交易成本常在調整,從初期的來回120-200到9/1後的來回60都有
唉~人家是一直在降稅啊,9/7都70萬口了
我就設來回1000好了
回測時間2010.4-2012.8
9/7大漲,所以應該會賠30000左右,大家知道一下就好了
當作看故事吧^^
5分K的績效
另開
15分K的績效
30分K的績效
看起來,似乎10日高低點有較好的表現
不過這都只是歷史績效,也無排除轉倉,所以當作參考即可^^
等我朋友有空時,我再請他寫一個有轉倉的程式放上來給大家參考^^
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