策略期間: 2003.1-2012.8
策略1 : 每個月的第1個交易日,在9:01K棒開盤價 , 同時買進價平的Call , put
出場: 結算日13:20

我用了一個偷懶的程式寫法,所以績效表看起來只有作空部位 , 其實是BC + BP ^^
這組程式我是用來判斷盤整與波動振幅 , 所以績效並不是重點

另開

策略2 : 每個月的第2個周四 , 在9:01 K棒開盤價 , sell 價外第2檔的call
出場 : 結算日13:20
這組的績效也很普通,年報酬率約6-8%
只做空 ,當初是大部位股票資金的法人 , 為了多增加閒置資金收益而設計,想知道MDD範圍

詳細內容如前文
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=213562

另開

在MC上有時會用到組合策略運用,讓程式績效更平滑一點
而在教科書上或看盤軟體常看到選擇權策略的組合
會畫出最大損失或最大獲利之類的

所以我也想測試一下組合的績效表現
有時無聊隨機測試 , 常常會有意外的發現
其實透過理論也可以推論出結果啦^^

另開

這篇文章只是在測試策略組合的績效,績效很普通
就不收錢啦^^