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利用波動率推估台股結算的價位james44684400


  
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james4468

   回覆時間 2012/02/15 08:01:03
 傳悄悄話  檢舉


以下引用由 JinChen 在 2012/02/14 20:49:09 所發表的內容：
挖...
雖然以前學過，但是幾乎都忘光光了(汗)。
想請問James大，本文中標準差取0.5計算的用意是?是否可以用其他值，比如說1、2或3等??
用越大的標準差下去算是否代表指數上下區間放大且落在這個區間機率越大?(我印象中，常態分佈用一個標準差算，指數落在此區間之機率大概是66%)

標準差越大所預估的區間幅度也越大，因此機率也越大
1標準差大約有68%
2標準差大約有95%
3標準差大約有99%
因為要預估的時間只有1天，相對的變數比較小，所以使用0.5標準差

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