利用波動率推估台股結算的價位james44684391



  
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skyhawk

  回覆時間 2012/02/14 20:18:20

8000點整數關卡在明天的結算日應該不容易過
7800點也不容易跌破
所以決定明天建立賣出部位小玩一下


JinChen

  回覆時間 2012/02/14 20:49:09

挖...

雖然以前學過,但是幾乎都忘光光了(汗)。

想請問James大,本文中標準差取0.5計算的用意是?是否可以用其他值,比如說1、2或3等??

用越大的標準差下去算是否代表指數上下區間放大且落在這個區間機率越大?(我印象中,常態分佈用一個標準差算,指數落在此區間之機率大概是66%)


kasume007

  回覆時間 2012/02/15 00:08:18

感謝J大的熱心分享.
其實在您的大作中已講得非常詳細,祇是畤間一久都忘記了,您適時的提出說明,確實助益不少,也讓眾多網友受益良多喔.


lch0729

  回覆時間 2012/02/15 00:28:37

如果能準確預測結算價位
那就棒透了~~
這個月被倒莊~~幸好有避險~~沒啥受傷^^


cartoonsky

  回覆時間 2012/02/15 05:24:29

今天的盤好壓抑

量大概只有1400億上下

明天應該會有劇烈的振幅吧


james4468

  回覆時間 2012/02/15 08:01:03


以下引用由 JinChen 在 2012/02/14 20:49:09 所發表的內容:
挖...
雖然以前學過,但是幾乎都忘光光了(汗)。
想請問James大,本文中標準差取0.5計算的用意是?是否可以用其他值,比如說1、2或3等??
用越大的標準差下去算是否代表指數上下區間放大且落在這個區間機率越大?(我印象中,常態分佈用一個標準差算,指數落在此區間之機率大概是66%)

標準差越大所預估的區間幅度也越大,因此機率也越大
1標準差大約有68%
2標準差大約有95%
3標準差大約有99%
因為要預估的時間只有1天,相對的變數比較小,所以使用0.5標準差


860034

  回覆時間 2012/02/15 16:52:54

謝謝james大提供的波動率推估法,
不過人算真是不如天算,
結算8000點以上,
一堆人跌破眼鏡!
感恩!


pinkpig

  回覆時間 2012/02/15 17:22:16


以下引用由 860034 在 2012/02/15 16:52:54 所發表的內容:
謝謝james大提供的波動率推估法,
不過人算真是不如天算,
結算8000點以上,
一堆人跌破眼鏡!
感恩!

是人算不如大戶算
在國際股市沒有任何利多加持的情況下,大戶明顯就是要拉高結算,把2月的期指空單以及賣出7900以及7800Call軋爆,賣出8000Call因為只結算在8005,算逃過一劫
台股今天漲幅1.67%,又是亞股之冠


hobbess

  回覆時間 2012/02/16 20:29:14

人算不如天算
後面硬是拉過8000點
這個月被壓低的波動率讓莊家被倒的無話可說


skyhawk

  回覆時間 2012/02/16 20:55:58


以下引用由 hobbess 在 2012/02/16 20:29:14 所發表的內容:
人算不如天算
後面硬是拉過8000點
這個月被壓低的波動率讓莊家被倒的無話可說

今天下跌100多點,指數又回到結算前一天2月14日的位置
2月合約結算擺明的就是要軋死2月的空頭,順便倒選擇權莊家的莊


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