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利用未平倉量建立賣出勒式部位所需考量的因素james44682844


  
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vicky

   回覆時間 2012/01/24 15:25:25
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剛上線
也很幸運搶得頭香
恭賀版大新年快樂
龍年發大財

kasume007

   回覆時間 2012/01/24 19:02:44
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感謝分享喔!!
那請問在此情况下最佳之選擇權策略為何?謝謝!!

期勝

   回覆時間 2012/01/24 19:35:40
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感謝分享~~

請問,波動率下降,代表市場偏多??

james4468

   回覆時間 2012/01/24 19:41:52
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更正表一
誤用1月的未平倉合約
以下是2月合約的未平倉合約

利用未平倉量建立賣出勒式部位所需考量的因素 另開


最大未平倉合約在6700賣權與7600買權
2月期貨收盤價7202點
與下方最大未平倉合約6700賣權距離500點
與上方最大未平倉合約7600買權距離400點
1月18日買權隱波略為下滑，顯示雖然看好新春的開盤行情但追高買進買權的意願卻不高，推估可能假期太長，買方有有時間價值消失的風險，因此買進期指並買進賣權來避險，這也是賣權的隱波在1月18日上升2%的原因，推估是期貨多單留倉的避險部位
台指選擇權波動率指數下降，表示市場樂觀看待新春的開盤行情，因此，若要利用兩個最大未平倉合約6700Put與7600Call來建立賣出勒式部位，就需要考慮在上方的買權另外避險部位

james4468

   回覆時間 2012/01/24 20:21:25
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以下引用由 kasume007 在 2012/01/24 19:02:44 所發表的內容：
感謝分享喔!!
那請問在此情况下最佳之選擇權策略為何?謝謝!!

請重新閱讀樓上的更正文
可以建立賣出勒式部位，但因市場氣氛偏多，所以最好在上方的賣出買權加上一個買進部位避險
如買進低履約價買權就可以組成買權看多，若行情大漲，則會有獲利
如買進高履約價買權就可以組成買權看空，若行情大漲，則損失有限


以下引用由 期勝 在 2012/01/24 19:35:40 所發表的內容：
感謝分享~~
請問,波動率下降,代表市場偏多??

波動率指數(Vix)又稱為投資人恐慌指數
指數下跌，表示市場恐慌情緒下降，投資人樂觀看待行情，但若市場太樂觀，Vix指數跌到10以下，則行情容易反轉為空
指數上升，表示市場恐慌情緒升高，投資人悲觀看待行情，但若市場太悲觀，Vix指數升到40或50以上，則行情容易反轉翻多

kasume007

   回覆時間 2012/01/24 22:32:46
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謝謝大大無私的分享!! 獲益良多,在新年假期還不忘替大家服務,真是感動.

pinkpig

   回覆時間 2012/01/25 08:52:36
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看起來在年前押年後開盤會大漲或大跌的人還是很多的,但是若以不投機的角度觀察價平7200的履約價7200Call的未平倉口數大於7200Put,顯然看多的人還是佔多數

chen_hse

   回覆時間 2012/01/26 18:15:35
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感謝james大
簡短以下三段話 讓人茅塞頓開獲益匪淺 知道如何進行補救錯誤策略的保護嘞~

"可以建立賣出勒式部位，但因市場氣氛偏多，所以最好在上方的賣出買權加上一個買進部位避險
如買進低履約價買權就可以組成買權看多，若行情大漲，則會有獲利
如買進高履約價買權就可以組成買權看空，若行情大漲，則損失有限"

感恩~

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